5,000개 결과의 중앙값
—절반의 시뮬레이션은 이보다 높고, 절반은 낮았습니다.EDUCATIONAL SIMULATOR
매매전략
생존 시뮬레이터
내 승률과 손익비로 100번, 500번 거래하면
계좌는 어떻게 변할까?
승률만으로는 알 수 없는 장기 수익과 최대낙폭을
몬테카를로 방식으로 확인합니다.
01 / 나의 가정
전략 조건 입력
평소 생각한 거래 조건을 넣어 주세요.
02 / 가능한 결과들
시뮬레이션 결과
입력값이 변경되었습니다. 아래는 이전 실행 결과입니다. 다시 실행해 주세요.
5,000개의 경로를 계산하고 있어요
거래를 반복하며 자산과 최대낙폭을 확인합니다.
0.0초승률 다음에 봐야 할 것
수익의 크기와
흔들림을 함께 보세요.
조건을 입력하고 실행하면
내 전략이 만들 수 있는 계좌 경로가 나타납니다.
얼마로 끝날까?최종자산의 분포
얼마나 흔들릴까?고점 대비 최대낙폭
계속 거래할 수 있을까?거래 지속 가능 여부
같은 조건이라도 결과는 하나가 아닙니다.
원금보다 높게 끝난 경로 비율
—초기자산보다 높게 종료중간 수준 최대낙폭(MDD)
—고점 대비 최대낙폭의 중앙값자산 50% 이하 경험 확률
—거래 중 한 번이라도 절반 이하이 결과는 미래 예측이 아니라, 같은 승률과 손익비에서 승패 순서가 달라질 때 나타나는 5,000개의 가상 거래 결과입니다.
자금관리 방식 비교
두 방식에 같은 Seed와 같은 승패 순서를 적용했습니다.
Fixed Margin매 거래에 최초 진입금액을 사용합니다.
Compounding현재 자산의 일정 비율로 거래합니다. 자산이 늘면 진입금액도 늘고, 줄면 함께 줄어듭니다.
| 비교 항목 | Fixed Margin | Compounding |
|---|
색으로 강조한 열은 현재 결과의 자금관리 방식입니다. 자금 부족으로 중단되면 이후 거래는 실행하지 않지만, 상대 방식의 승패 순서는 바뀌지 않습니다.
5,000번 시뮬레이션한 계좌 범위
같은 조건도 승패 순서에 따라 결과가 달라집니다.
불리한 5% 수준—
중앙 결과—
유리한 5% 수준—
가운데 선은 중앙 결과, 위·아래 선은 유리하거나 불리한 5% 수준(P95·P05)입니다. 각 시점의 전체 5,000개 자산 분포이며 특정 개인 경로 3개가 아닙니다. 중단된 계좌도 마지막 잔액으로 포함합니다. 최대 200개 시점을 연결한 그림이며 미래 예측 구간이 아닙니다.
500번 거래 후 최종자산 분포
하나의 예상값이 아니라 5,000개의 가능한 결과 분포입니다.
가로축은 최종자산, 세로축은 경로 수입니다. 모든 경로를 포함하며 중단된 계좌는 마지막 잔액으로 집계합니다. 막대에 초점을 맞추면 구간과 비율을 확인할 수 있습니다.
랜덤 거래 경로 예시 15개의 실제 경로
5,000개 중 결과와 무관하게 무작위로 고른 15개입니다. 같은 승률·손익비에서도 승패 순서와 횟수에 따라 경로가 달라집니다.
이 선들은 실제 개별 경로이며 위의 시점별 분위수 선과 다릅니다. 중단 이후에는 잔액을 유지합니다. 새 Seed로 다시 실행하면 표본 경로도 새로 선택됩니다.
결과 자세히 보기
- 불리한 5% 수준 (P05)
- —
- 최종자산의 중앙값
- —
- 유리한 5% 수준 (P95)
- —
- 손실 종료 확률
- —
- 큰 낙폭이 나온 상위 5% 수준
- —
- 거래 지속 불가 확률
- MDD 10% 이상 확률
- —
- MDD 20% 이상 확률
- —
- MDD 30% 이상 확률
- —
- 최대 연속 순손실 · 평균
- —
- 최대 연속 순손실 · 95% 분위
- —
- 이번 실행 Seed
- —
연속 순손실은 비용 반영 후 손익이 음수인 실제 실행 거래를 셉니다. 손익 0 이상이면 연속 횟수가 초기화됩니다. 95% 분위는 선형보간으로 소수가 될 수 있습니다.
거래 지속 불가: 다음 요청 거래의 증거금이 부족해 멈춘 경우입니다. 마지막 거래 후의 증거금 부족은 포함하지 않습니다.
숫자를 읽는 방법
이 결과는 이렇게 볼 수 있어요
어떤 전략이 더 좋다는 판정이 아닌, 입력한 가정의 결과입니다.
새 Seed에서도 중앙값이나 반올림된 확률은 같을 수 있습니다. 이는 오류가 아닙니다. 표본의 분포와 개별 경로를 함께 비교해 보세요.
사용 가이드
결과를 이해하면, 숫자가 다르게 보입니다
계산을 시작하기 전과 결과를 읽을 때 알아두면 좋은 여덟 가지입니다.
이 시뮬레이터는 무엇을 보여주나요?
입력한 승률과 익절·손절 조건으로 거래를 반복했을 때 계좌가 지나갈 수 있는 여러 경로를 보여줍니다. 거래횟수를 500회로 정하면, 500회 거래하는 가상의 계좌를 5,000개 만들어 살펴봅니다. 하나의 목표 수익을 제시하는 대신 결과가 어느 범위에 모이는지, 도중에 얼마나 줄어들 수 있는지를 확인하는 도구입니다.
입력한 조건이 실제 시장에서도 유지되는지는 이 계산으로 확인할 수 없습니다. 가정의 영향을 비교하는 데 사용해 주세요.
승률만 보면 안 되는 이유
열 번 중 일곱 번 이겨도 손실로 끝날 수 있습니다. 이길 때 1만원씩 일곱 번 벌고, 질 때 3만원씩 세 번 잃으면 거래비용을 빼기 전부터 총 2만원의 손실입니다. 승리 횟수와 함께 한 번의 이익·손실 크기를 봐야 하는 이유입니다.
여기에 매 거래 비용이 더해집니다. 실행 전 표시되는 순손익과 손익분기 승률은 수수료·슬리피지까지 반영하므로, 비용을 제외한 단순 승률과 함께 읽어야 합니다.
손익비란?
이 도구에서 손익비는 한 번의 목표 이익을 한 번의 손절 손실과 비교한 비율입니다. 기초자산의 TP가 3%, SL이 2%라면 비용 전 손익비는 3÷2, 즉 1.5입니다. 비용을 넣으면 이익은 줄고 손실은 커져 실제 순손익의 비율은 달라집니다.
TP·SL은 증거금 수익률이 아니라 기초자산 가격변동률입니다. 레버리지는 명목포지션과 거래비용을 함께 키우므로, 높은 배수를 입력할 때는 ‘증거금 대비 손절 위험률’도 확인해 주세요.
Fixed Margin과 Compounding의 차이
Fixed Margin은 계좌가 변해도 처음 입력한 진입금액을 매번 사용합니다. 초기자산 1,000만원에서 100만원으로 시작했다면, 자산이 2,000만원이 되어도 진입금액은 100만원입니다. 다음 거래에 필요한 증거금이 부족하면 중단됩니다.
Compounding은 처음의 진입 비율을 유지합니다. 같은 예시의 비율은 10%이므로 자산이 2,000만원이면 200만원, 500만원이면 50만원으로 거래합니다. 이익이 쌓일 때뿐 아니라 자산이 줄 때도 진입금액이 달라집니다. 비교표는 두 방식에 같은 승패를 적용하며, 어느 방식이 언제나 더 낫다는 뜻은 아닙니다.
MDD란?
MDD는 계좌가 이전 고점에서 얼마나 크게 내려갔는지를 나타내는 최대낙폭입니다. 100만원으로 시작해 120만원까지 올랐다가 90만원이 되었다면, 고점 대비 30만원이 줄었으므로 낙폭은 25%입니다. 최초 자산 대비 손실 10%와는 다른 수치입니다.
나중에 자산이 회복되어도 그동안 경험한 최대낙폭은 남습니다. 이 계산기는 거래가 끝난 시점의 자산으로 측정하므로 거래 도중의 미실현 손실까지 보여주지는 않습니다.
결과를 어떻게 읽나요?
중앙값은 최종자산을 작은 순서대로 놓았을 때 가운데에 있는 값입니다. 같은 금액이 여러 번 나올 수 있어 정확히 절반이 더 높거나 낮은 것은 아닐 수 있습니다. ‘불리한 5% 수준’과 ‘유리한 5% 수준’을 함께 보면 중앙값 하나가 숨기는 결과의 폭을 읽을 수 있습니다.
메인 그래프는 각 시점의 계좌 분포이고, 접힌 영역의 랜덤 경로는 실제 개별 계좌 15개입니다. 히스토그램은 최종자산 구간마다 몇 개의 계좌가 모였는지 보여줍니다. ‘큰 낙폭이 나온 상위 5% 수준’은 경로별 MDD의 95% 분위 경계값이며 상위 5%의 평균이나 가능한 최대 손실은 아닙니다. 중단된 계좌도 분포에 포함합니다.
왜 다시 실행하면 결과가 조금씩 달라지나요?
일반 실행은 매번 새로운 Seed로 승패를 다시 추출합니다. 승리·패배의 순서뿐 아니라 실제 승리 횟수도 조금씩 달라져 경로와 분포가 바뀝니다. 5,000개의 표본을 사용하더라도 모든 실행이 같지는 않습니다.
반대로 새 Seed에서도 중앙값이나 반올림된 비율이 같을 수 있습니다. 같은 결과를 검토하고 싶으면 결과에 표시된 Seed를 고급 설정에 입력하고 ‘동일 Seed로 재현’을 켜세요. 같은 입력과 같은 계산 버전에서 재현됩니다.
이 계산기에 포함되지 않는 것
거래소별 강제청산·유지증거금, Funding, maker/taker 수수료 차이, 시장상태에 따른 승률 변화와 실제 주문 미끄러짐의 변화는 반영하지 않습니다. 왕복비용도 진입 명목금액을 기준으로 계산하므로 청산 시 명목금액 변화는 포함하지 않습니다.
모든 거래가 같은 승률과 TP·SL을 갖고 서로 독립적이라고 가정합니다. 실제 시장의 연속된 손실, 가격 급변, 주문 미체결을 그대로 재현하는 모형이 아니며, 위험률이 실행 허용 범위 안에 있어도 실제 계좌의 안전을 보장하지 않습니다.
자주 묻는 질문
궁금한 점을 먼저 확인해 보세요
승률이 같은데 결과가 왜 다른가요?
입력 승률은 매 거래가 TP에 도달할 확률이지, 정해진 승리 횟수가 아닙니다. 같은 55%라도 실제 승리 횟수와 순서가 다르게 추출됩니다. 중단이 없고 승패 횟수까지 같다면 순서만 바꿨을 때 최종자산은 같을 수 있지만, 중간 경로와 최대낙폭은 달라질 수 있습니다.
5,000번 시뮬레이션한다는 뜻은?
같은 조건의 가상 계좌 5,000개를 만든다는 뜻입니다. 거래횟수를 500회로 설정하면 각 계좌가 최대 500회 거래합니다. 한 계좌가 5,000번 거래한다는 뜻은 아니며, 거래 불가능 조건에 도달한 계좌는 일찍 멈춥니다.
Fixed와 Compounding은 무엇이 다른가요?
Fixed는 처음 입력한 증거금을 계속 사용하고, Compounding은 현재자산의 일정 비율을 사용합니다. 비교표는 양쪽에 같은 승패 순서를 적용하므로 서로 다른 난수 때문에 생긴 운의 차이가 섞이지 않습니다. 다만 자금 부족으로 한쪽이 먼저 중단될 수 있습니다.
MDD는 무엇인가요?
이전 최고 자산에서 가장 크게 줄어든 비율입니다. 최종적으로 수익이 나더라도 도중에 큰 하락을 겪었다면 MDD는 클 수 있습니다. ‘중간 수준 최대낙폭(MDD)’은 5,000개 경로의 MDD를 정렬한 중앙값입니다.
실제 수익을 예측하는 도구인가요?
아닙니다. 입력한 승률과 손익비가 유지된다는 가정에서 가능한 결과를 비교하는 교육용 계산기입니다. 실제 시장에서 그 가정이 맞는지 검증하거나 투자 대상을 추천하지 않으며, 화면에 나온 비율은 실제 미래의 수익 확률을 보장하지 않습니다.
주식과 코인 모두 사용할 수 있나요?
자산 종류를 지정하지 않는 가격변동률 모형이므로 두 경우 모두 가정을 비교하는 데 사용할 수 있습니다. 다만 시장별 세금, 주문 단위, 거래 시간, 대출·차입 조건과 거래소별 청산 규칙은 반영하지 않습니다. 실제 상품의 손익 계산서나 주문 가능 여부를 대신하지는 않습니다.
수수료와 슬리피지는 왜 넣나요?
거래비용은 목표가에 도달한 이익을 줄이고 손절 손실을 늘립니다. 편도 비용을 입력하면 진입과 청산을 합한 왕복비용으로 계산합니다. 실제 슬리피지는 주문량과 시장 상황에 따라 달라지지만, 여기서는 입력한 비율이 매번 동일하다고 가정합니다.
꼭 알아두세요
모델이 담지 못하는 것들
이 도구는 교육 및 가정 비교용 시뮬레이터입니다.
실제 투자 결과를 보장하지 않습니다.
매 거래의 승률과 TP·SL은 일정하다고 가정합니다. 비용은 진입 명목금액 기준으로 왕복 적용하며, 청산 시 명목금액 변화는 반영하지 않습니다. 자산과 낙폭은 거래 종료 시점 기준입니다.